перейти к содержанию журнала №12 (237), Декабрь 2016г.   перейти к содержанию журнала №04 (234), Апрель 2016г.   перейти к содержанию журнала №02 (233), Февраль 2016г.   перейти к содержанию журнала №11 (232), Ноябрь 2015г.   перейти к содержанию журнала №09 (231), Сентябрь 2015г.   перейти к содержанию журнала №08 (230), Август 2015г.    на главную страницу сайта
СОДЕРЖАНИЕ
№10 (212), Октябрь 2013г.
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА
ЭКОНОМИКА
ТЕХНОЛОГИИ
ОБЩЕСТВО
БИЗНЕС
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ   

Моделирование поведения кредитных портфелей и стресс-тест

В статье предлагается метод исследования поведения кредитных портфелей с помощью подхода “Dual time dynamics” [3, 4], используемого для декомпозиции матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Текст: Владимир Бабиков, к.ф.-м.н., МФТИ.

Полный текст в формате pdf


      Яндекс цитирования   Rambler's Top100 © Аналитический центр финансовой информации, 2005-2006
Для корреспонденции в редакцию журнала: info@abajour.ru
Вопросы, пожелания и замечания по сайту: web@abajour.ru